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9个交易日8次踏准节奏 煤炭股拖累大盘

17/06/15

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  近期,期指市场再次出现“章鱼帝”:近9个交易日,上海东证期货席位有8次净持仓的变动方向,与下一个交易日期指收盘涨跌方向一致。

沪指上攻半日涨0.08%重上2900点煤炭股拖累大盘

  1月18日电 早盘,沪指大幅低开,最低下探至2844.70点刷新近一年多低位,权重股纷纷跳水。随后,券商、石油、地产股合力护盘,中小盘股逆市上涨,驱动沪指翻红站上2900点。

  对此,分析人士指出,一般来说,券商背景的期货公司大客户较多,而大资金客户的研究能力加强,因此其席位的持仓变动更具指示性。

  期指市场现“神预测”

  “近期上海东证期货席位对期指节奏把握较好,其持仓变动方向,与次日涨跌高度吻合。”一位业内人士指出。

  据中国证券报记者统计,进入4月以来,上海东证期货席位的净持仓变动几乎全部踏准了次日市场节奏。

  中金所数据显示,3月31日,上海东证期货席位在IF1504中增持857手多单,减持1045手空单,次日IF1504合约大涨2.16%;4月1日,上海东证期货席位在IF1504合约中并未进入多头前20席位,不过在空头主力中排名第13位,当天增持空单数高达976手,次日IF1504合约震荡走低,最终下跌0.4%。

  与此相仿,在近9个交易日中,上海东证期货席位有8个交易日的收盘持仓变动方向,与次日期指主力合约的涨跌吻合,唯一一次失准是4月10日,当天该席位在IF1504合约中增持多单59手,增持空单180手,净空单略有增加,不过下一个交易日(4月13日)IF1504合约上涨1.01%。

  对于“九拿八稳”的节奏,东证期货研究员章顺在接受中国证券报记者采访时表示,上海东证期货的主要是机构客户,这些客户持有大资金,一般研究能力较强,所以对行情判断相对准确在情理之中。一般来说,券商背景的期货公司大客户较多,其席位的持仓变动更具指示性。

  “主力席位持仓变动可以反映短期市场多空双方的基本观点,而主力席位净持仓的持续状态,一定程度上表明主力对市场阶段趋势的预期,因此通过对主力席位持仓的观察可以在一定程度上挖掘市场机会。”安信期货研究员刘鹏表示。

  不过,银河期货研究员周帆则指出,随着投资者结构的变化,目前主力席位持仓的指示性有所降低。“以前券商自营是股指期货的主要机构参与者,其股指户主要开在其旗下的期货公司,指示作用比较明显。但目前大量私募、公募基金,甚至保险资金已经参与进来,他们的仓位较为分散,因此不宜用仓位变化来判断机构的看法。”

  期指有望冲新高

  4月14日,期指走出大幅震荡的态势。其中,主力合约IF1504低开于4414.2点,全天处于震荡态势,盘中一度从最高点4479.6点跳水至4377.6点,下跌逾百点。随着尾盘再度走强,IF1504报收于4416.6点,下跌1.8点或0.04%。截至收盘,期指四合约全线贴水,IF1504合约贴水幅度为21.58点。

  对于昨日的大震荡,周帆表示,盘中跳水尽管来势汹汹,但实际幅度还是有限,现货方面沪指全天振幅只有不到80点,而回调幅度较大的股票多为前期强势股。当前部分资金有“恐高”心理,存在一定获利回吐要求,因此指数的波动很容易带来投资者情绪的变化。

  刘鹏则指出,近期多空双方分歧较大,主要原因在自对于欠佳经济数据的看法存在差异。“空方认为经济数据表现欠佳意味着国内经济下行压力较大,经济基本面较差给期指带来较大压力;而多方则认为疲弱的经济数据给市场带来了宽松政策预期,未来有望出台宽松财政与货币政策,这或将推升股指。”

  据行业板块显示,互联网板块领涨,软件服务、电器仪表、仓储物流、电信运营等涨幅靠前。权重股上,券商、石油、地产股上攻翻红,银行、保险股跌幅收窄,煤炭股继续砸盘。

  概念股方面,智能机器、物联网、充电桩、虚拟现实、汽车电子、智能交通等概念股合力上行。

  创业板低开,最后拉升翻红收复2100点,目前维持盘整格局,400余股上涨。

  持仓方面,截至昨日收盘,期指四合约总持仓量较上一交易日大幅减少10560手至215543手。其中,在IF1504合约中,多头前20席位累计减持多单11874手,空头前20席位累计减持空单11301手;在IF1505合约中,多头前20席位累计增持多单4398手,空头前20席位累计增持空单6471手,总体来看,多空变动相当,空头主力的兵力略胜。

  不过,值得注意的是,近期的“章鱼帝”上海东证期货席位,昨日并未进入IF1504合约的多头前20席位,不过在空单方面却大幅减持了1034手,一定程度上反映了看多态度。

  个股方面,中粮生化、荃银高科、友利控股、万里石、高科石化等40余只非ST个股跌停。

  截至午间收盘,上证综指报收2903.33点,涨2.36点,涨幅0.08%,成交859.4亿元;深成指报收10101.7点,涨103.80点,涨幅1.04%,成交1515亿元;创业板指报收2164.29点,涨51.39点,涨幅2.43%,成交486.5亿元。(证券频道)